질문 통계학?? ARCH 모델
zzzj
- 2013.09.13. 17:13
- 1603
ARCH GARCH EWMA model들
인터넷 검색하고 책봐도 잘 안나와있구 모르겠는데
쉽게 개념이라도 설명해주실분 ㅠ
인터넷 검색하고 책봐도 잘 안나와있구 모르겠는데
쉽게 개념이라도 설명해주실분 ㅠ
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짱!! 감사해요^0^
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zzzj
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zzzj
재무관련과목 들으시나요????????? 경영학 금융과목에서 이거 금융시계열 분석에서 꽤나 어려운 축에 속하는 파트인데..... 상대말고도 이런거 배우는게 있나봐요 ㅎㅎ;;;;;
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상대 재무관리특강 듣습니당 ㅎㅎㄹ
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보통 역사적 데이터로 추정한 변동성은 기간에 따라 가중치가 같고 일정한 변동성을 가정하여 문제점이 발생해서.......
1)EWMA는 가중치를 기간별로 다르게 주고요, 우리말로 하면 지수가중이동평균모형인가 아무튼 그렇습니다 (보통 람다를 0.94로 쓰는데 람다값이 작을수록 최근정보의 중요성이 커짐)
2)ARCH에서는 Autogressive : 장기평균에 변동성이 수렴 + Conditional : 현재가 과거에 의존 이런 개념이고....... GARCH는 일반화(generalized arch)된 ARCH모형이라 보통 두 변수 값을 (1,1)로 줍니다