통계학?? ARCH 모델

통계학쪽으론 잘 모르겠고 보통 금융위험 관리같은데 변동성 추정에 대해 쓰는 모델입니다
보통 역사적 데이터로 추정한 변동성은 기간에 따라 가중치가 같고 일정한 변동성을 가정하여 문제점이 발생해서.......

1)EWMA는 가중치를 기간별로 다르게 주고요, 우리말로 하면 지수가중이동평균모형인가 아무튼 그렇습니다 (보통 람다를 0.94로 쓰는데 람다값이 작을수록 최근정보의 중요성이 커짐)

2)ARCH에서는 Autogressive : 장기평균에 변동성이 수렴 + Conditional : 현재가 과거에 의존 이런 개념이고....... GARCH는 일반화(generalized arch)된 ARCH모형이라 보통 두 변수 값을 (1,1)로 줍니다