채권가격 구하기

글쓴이2017.06.14 20:38조회 수 885댓글 1

38번문제
만기가 10년인 채권들인데 현재 ytm이 8%일때
첫번째줄에 current prices 어떻게 구한건가요?ㅠㅠ
Zero coupon은 만기에 $1000 지급,
8%쿠폰 채권은 매년 $80지급,
10%쿠폰 채권은 매년 $100 지급한다고 되어있어요

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힘좋은 쉬땅나무
2017.6.14 20:57
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zero는 1000/(1.08^10)이구요. 8%는 zero에 매년 이자 80x연금현가계수(8%,10년) 더하면 됩니다. 근데 8%는 ytm이 8%라고 주어졌으니까 처음부터 $1,000일 수밖에 없죠; 10%도 똑같은 방식으로 8% 계산한 것과 똑같이 하시면 됩니다. 연금현가계수는 수식이 복잡해서 못 적어드리겠네요; 원서니까 PVAF나 PVFA 인덱스에서 찾아서 보시면 있을 거에요.

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