김정애 교수님 이자율스왑문제

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  • 2017.10.18. 11:36
  • 417
문제에서 x1. 12. 31의 스왑의 현금흐름을 보면 고정이자지급(4퍼), 변동이자수령(x1. 1 1 libor 5퍼)인 상황에서

x1. 1. 1 에 이자율스왑의 공정가치가 0이 나올수있나요?
x1. 1 1 입장에서보면, x1 말부터 10,000씩 더받아서 공정가가 플러스가 나와야하는 것 아닌가요? ㅠㅠ
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