간단한 통계 문제 봐주세요ㅠㅠ
글쓴이
- 2018.10.23. 18:27
- 575
18번 B문제에서 변동계수가 포트폴리오 B가 더 크니까 위험이 더 높아서 포트폴리오 A가 더 매력적이라는 건 알겠는데 그리고 양의 왜도를 가지기도 했구요! 근데 첨도는 어떻게 해석해야하나요? 머리 부분이 더 높은 분포가 낮은 분포에 비해 더 매력적이라고 할 수 있을까요? 그렇다면 이유는 왜죠..?
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간단하네 !
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진실한 남산제비꽃
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첨도가 높다는건 그만큼 평균점 근처에 값들이 모일 확률이 높다는거니까 첨도가 높을수록 분산이 작을꺼고 분산이 작다는건 리스크가 작다는거니까 마찬가지로 포트폴리오 a가 더 매력적이겠네요
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병걸린 상수리나무
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병걸린 상수리나무
제가 문제를 잘못 봤는데 다시 봐주실 수 있으실까요ㅠㅠ 변동계수는 a가 낮고 왜도는 b가 양이면 어느 포트폴리오가 더 매력적인건가요? 그리고 첨도가 마이너스가 되더라도 절대값이 큰 것이 평균 근처에 밀집해 있나요..?
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글쓴이
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ㄴ왜도가 양이라는 뜻은 일반 정규분포의 수익률보다 +의 수익률이 나올 확률이 높다는 것이구요 첨도가 마이너스라는건 문제 보면 excess라고 붙어있죠 정규분포 기본 첨도 3을 기준으로 판단하는 것이기 때문에 양의 값은 정규분포보다 평균값에 더 밀집한다고 볼수있겠죠 마이너스라는 건 정규분포보다 평균근처에 밀집하는 확률이 낮다는 뜻이구요
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병걸린 상수리나무
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포트폴리오의 구성 목적 자체가 위험자산의 갯수를 늘림으로써 비체계적 위험을 최소화 시키는데 그 목적이 있기때문에 첨도가 양인값 즉 분산이 적은 포트폴리오가 본래의 취지에 잘 맞는 포트폴리오라고 생각할수 있겠네요
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병걸린 상수리나무
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병걸린 상수리나무
아하 감사합니다ㅠㅠ 그러면 혹시 표준편차랑 첨도 값이 매력도에 반대로 영향 미치면 어떤 값에 따라야 하나요..?
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글쓴이
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글쓴이
예를 들어 표준편차로 보면 1이 유리한데 첨도로 보면 2가 유리할 경우에요!!
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ㄴ 분산=risk 를 우선적으로 생각하시면 편하실겁니다.
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병걸린 상수리나무
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병걸린 상수리나무
우와 진짜 너무너무 감사해요ㅠㅠㅠ 하는 일 다 잘되실거예요 파이팅..!!!
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글쓴이
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