파생상품론

친숙한 창질경이2017.12.08 14:17조회 수 314댓글 0

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파생상품론 관련해서 질문드립니다.

 

2월 20일 현재 어떤 기업의 재무담당자가 7월 17일에 만기가 180일인 500만 달러의 기업어음을 발행할 예정으로 있다.

만일 이 기업이 기업어음을 오늘 발행한다면 발행가액은 482만 달러가 될 것이다. (다시 말해서 기업은 기업어음을 오늘 발행하여 482만 달러를 받고, 180일 후에 500만 달러를 지급하여 어음을 상환한다는 것임.) 9월 만기 유로달러 선물의 공시사격이 92.00이다. 재무담당자는 기업의 이자율 위험을 어떻게 헷지해야 하는가?

 

하는 문제에 대해 답지에서는

기업어음의 듀레이션이 유로달러 선물 듀레이션의 2배이고

유로달러 선물 계약의 가격은 980,000이다

라고 되어있는데 그 이유를 모르겠어요ㅠㅠ

가르쳐주시면 감사하겠습니다!!

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