18번 B문제에서 변동계수가 포트폴리오 B가 더 크니까 위험이 더 높아서 포트폴리오 A가 더 매력적이라는 건 알겠는데 그리고 양의 왜도를 가지기도 했구요! 근데 첨도는 어떻게 해석해야하나요? 머리 부분이 더 높은 분포가 낮은 분포에 비해 더 매력적이라고 할 수 있을까요? 그렇다면 이유는 왜죠..?
-
간단하네 !
-
첨도가 높다는건 그만큼 평균점 근처에 값들이 모일 확률이 높다는거니까 첨도가 높을수록 분산이 작을꺼고 분산이 작다는건 리스크가 작다는거니까 마찬가지로 포트폴리오 a가 더 매력적이겠네요
-
@병걸린 상수리나무제가 문제를 잘못 봤는데 다시 봐주실 수 있으실까요ㅠㅠ 변동계수는 a가 낮고 왜도는 b가 양이면 어느 포트폴리오가 더 매력적인건가요? 그리고 첨도가 마이너스가 되더라도 절대값이 큰 것이 평균 근처에 밀집해 있나요..?
-
ㄴ왜도가 양이라는 뜻은 일반 정규분포의 수익률보다 +의 수익률이 나올 확률이 높다는 것이구요 첨도가 마이너스라는건 문제 보면 excess라고 붙어있죠 정규분포 기본 첨도 3을 기준으로 판단하는 것이기 때문에 양의 값은 정규분포보다 평균값에 더 밀집한다고 볼수있겠죠 마이너스라는 건 정규분포보다 평균근처에 밀집하는 확률이 낮다는 뜻이구요
-
포트폴리오의 구성 목적 자체가 위험자산의 갯수를 늘림으로써 비체계적 위험을 최소화 시키는데 그 목적이 있기때문에 첨도가 양인값 즉 분산이 적은 포트폴리오가 본래의 취지에 잘 맞는 포트폴리오라고 생각할수 있겠네요
-
@병걸린 상수리나무아하 감사합니다ㅠㅠ 그러면 혹시 표준편차랑 첨도 값이 매력도에 반대로 영향 미치면 어떤 값에 따라야 하나요..?
-
예를 들어 표준편차로 보면 1이 유리한데 첨도로 보면 2가 유리할 경우에요!!
-
ㄴ 분산=risk 를 우선적으로 생각하시면 편하실겁니다.
-
@병걸린 상수리나무우와 진짜 너무너무 감사해요ㅠㅠㅠ 하는 일 다 잘되실거예요 파이팅..!!!
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 욕설/반말시 글쓰기 권한 영구 정지10 | 저렴한 개불알꽃 | 2019.01.26 |
| 공지 | 식물원 이용규칙 (2018/09/30 최종 업데이트) - 학생회 관련 게시글, 댓글 가능17 | 흔한 달뿌리풀 | 2013.03.04 |
| 36206 | 북문 참볶하는곳! | 포근한 족제비싸리 | 2015.07.16 |
| 36205 | [레알피누] ..1 | 따듯한 섬말나리 | 2015.04.13 |
| 36204 | 수학1 | 냉정한 튤립 | 2015.01.23 |
| 36203 | 동양중세사 과제물 책 뭔지 아시는분?ㅜㅜ | 친숙한 쑥 | 2014.06.03 |
| 36202 | 금요일 10시 생명과학사 시험스케줄 좀 알려주세요 | 거대한 가시연꽃 | 2013.12.12 |
| 36201 | 교직관련질문입니다1 | 배고픈 부처손 | 2013.03.17 |
| 36200 | 보컬학원 다녀보신분 있나요?14 | 특이한 꿀풀 | 2021.12.11 |
| 36199 | 복학했더니 술한잔할 친구도 없네..2 | 발랄한 박새 | 2021.07.05 |
| 36198 | 신이 아닌 이상2 | 큰 서어나무 | 2021.07.02 |
| 36197 | 부산대소속 연구실 6개월 계약직 행정사무직7 | 겸손한 오미자나무 | 2020.06.02 |
| 36196 | [블라인드 처리되었습니다.]3 | 잘생긴 해바라기 | 2020.04.13 |
| 36195 | 제가 9급 검찰직시험을 공부하고 싶은데4 | 기발한 큰까치수영 | 2020.04.12 |
| 36194 | 지방직 7급 궁금합니다!5 | 유치한 병꽃나무 | 2020.02.17 |
| 36193 | 들은 과목도 취업에 영향을 미치나요?5 | 끔찍한 자귀나무 | 2020.01.14 |
| 36192 | 강상훈 교수님 진짜 f때려요....?9 | 해박한 둥근바위솔 | 2019.12.01 |
| 36191 | 참된 기독교인의 예 (feat. 훈훈한기사)31 | 섹시한 콩 | 2019.11.13 |
| 36190 | 40대 고용 한파11 | 저렴한 개옻나무 | 2019.10.16 |
| 36189 | 남자 연락4 | 근엄한 자라풀 | 2019.10.09 |
| 36188 | [레알피누] 갤럭시 버즈 산다 vs 안산다22 | 우수한 깨꽃 | 2019.08.04 |
| 36187 | ??? : 후후.. 라이토군 사실 제가 L2 | 피곤한 매화나무 | 2019.07.15 |
댓글 달기