ARCH GARCH EWMA model들
인터넷 검색하고 책봐도 잘 안나와있구 모르겠는데
쉽게 개념이라도 설명해주실분 ㅠ
인터넷 검색하고 책봐도 잘 안나와있구 모르겠는데
쉽게 개념이라도 설명해주실분 ㅠ
-
통계학쪽으론 잘 모르겠고 보통 금융위험 관리같은데 변동성 추정에 대해 쓰는 모델입니다
보통 역사적 데이터로 추정한 변동성은 기간에 따라 가중치가 같고 일정한 변동성을 가정하여 문제점이 발생해서.......
1)EWMA는 가중치를 기간별로 다르게 주고요, 우리말로 하면 지수가중이동평균모형인가 아무튼 그렇습니다 (보통 람다를 0.94로 쓰는데 람다값이 작을수록 최근정보의 중요성이 커짐)
2)ARCH에서는 Autogressive : 장기평균에 변동성이 수렴 + Conditional : 현재가 과거에 의존 이런 개념이고....... GARCH는 일반화(generalized arch)된 ARCH모형이라 보통 두 변수 값을 (1,1)로 줍니다 -
@선물옵션짱!! 감사해요^0^
-
@zzzj
재무관련과목 들으시나요????????? 경영학 금융과목에서 이거 금융시계열 분석에서 꽤나 어려운 축에 속하는 파트인데..... 상대말고도 이런거 배우는게 있나봐요 ㅎㅎ;;;;;
-
@선물옵션상대 재무관리특강 듣습니당 ㅎㅎㄹ
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 정보 | 욕설/반말시 글쓰기 권한 영구 정지3 | 쓰레받기 | 2019.01.26 |
| 공지 | 가벼운글 | 자유게시판 이용규칙 (2018/09/30 최종 업데이트) - 학생회 관련 게시글, 댓글 가능2 | 빗자루 | 2013.03.05 |
| 9650 | 질문 | 경암헬스장말인데요10 | 낙엽 | 2016.05.01 |
| 9649 | 질문 | 중1수학 과외해보신 분!11 | 장전동호구남 | 2015.07.16 |
| 9648 | 질문 | 부동산 가는 이유가 궁금해요6 | 제발좀안왔으면좋겠는놈 | 2016.12.27 |
| 9647 | 질문 | 제가 이상한가요?ㅋㅋ아..8 | ㅇㅇ | 2016.01.24 |
| 9646 | 질문 | 연도 24시간 개방인가요?3 | 눈팅눈팅눈팅 | 2013.10.22 |
| 9645 | 질문 | 교수명 안 적힌 교양?? 왜 이렇게 인원 차이가 나나요??5 | ring | 2015.02.05 |
| 9644 | 질문 | 재수강생으로 인한 성적변동이 어떻게되나요?5 | 예당 | 2016.11.09 |
| 9643 | 질문 | 밀양캠 기숙사는 어떤가요? ㅜㅜ9 | 비밀번호 | 2016.01.14 |
| 9642 | 질문 | 웅비관 휴게실3 | 또또 | 2013.07.02 |
| 9641 | 질문 | 죠짐 질문6 | 헤욜 | 2014.07.01 |
| 9640 | 질문 | 커뮤니케이션연구방법론???2 | 피자먹고인상피자 | 2012.02.21 |
| 9639 | 질문 | 교양 질문5 | 16 | 2016.02.05 |
| 9638 | 질문 | BIFF작품론 왜이렇게 인기가 많아요?5 | 새내기 | 2016.02.26 |
| 9637 | 질문 | 듀얼코어 2.4GHZ?14 | 촉촉한촠코칩 | 2015.04.29 |
| 9636 | 질문 | 축제 라인업3 | 기시귀신 | 2019.05.14 |
| 9635 | 질문 | 수강정정36 | 비회원 | 2011.08.04 |
| 9634 | 질문 | 부산대 진리관에 관하여8 | SEUNG | 2018.01.02 |
| 9633 | 질문 | 지역인재 7급 준비해보신분 ?ㅠ9 | 닝기리바밤바 | 2019.06.27 |
| 9632 | 질문 | 시험때 영어 필기체9 | Secret | 2014.10.21 |
| 9631 | 질문 | 크롬크롬13 | 꽃미녀삉삥 | 2013.08.07 |
댓글 달기